109年3月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

109年3月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

109年3月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣61兆5,881億元(附表1、附圖1)，較108年12月底增加3兆1,116億元或5.32%，主要係店頭市場遠期及交換契約分別增加1兆3,716億元及1兆3,341億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.63%，交易所交易占0.37%；其中店頭市場以遠期契約占56.08%為最多，交換契約占38.92%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.64%及1.99%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占61.75%為最多，利率契約占38.10%次之，信用契約占0.08%，權益證券契約及商品契約各占0.05%及0.02% (附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.31%，非交易目的契約占0.69%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占64.31%，外國及大陸地區銀行在台分行占35.69%(附圖2)。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、台北富邦、法商法國巴黎及德商德意志銀行，合計占37.59%。